الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
قیمت
قیمت این مقاله: 38000 تومان
(ایران ترجمه - Irantarjomeh)
توضیح
بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.
شماره
۳۴
کد مقاله
ELC34
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
شبیه‌سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
نام انگلیسی
SIMULATING SPOT ELECTRICITY PRICES WITH REGENERATIVE BLOCKS
تعداد صفحه به فارسی
۲۹
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
روشهای نیمه پارامتری و غیرپارامتری، مدلهای سری- زمانی، روشهای شبیه‌سازی، تاسیسات برقی، کارایی اطلاعات و بازار، مطالعات آماری تاثیرات قیمت بر مبنای انتشار اطلاعات
کلمات کلیدی به انگلیسی
Semiparametric and Nonparametric Methods, Time-Series, Models, Simulation Methods, Electric Utilities, Information and Market Efficiency; Event Studies
مرجع به فارسی
لابراتوار آمار، دانشگاه پاریس، فرانسه
مرجع به انگلیسی
Université Paris-Dauphine
کشور
فرانسه
شبیه سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
شبیه‌سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته
با بلوکهای احیا گر
۲۰۰۷
لابراتوار آمار، دانشگاه پاریس، فرانسه
چکیده
در اوایل دهه ۹۰، تولید الکتریسیته با توجه با یک عنصر جدید ریسک، که همانا عدم قطعیت قیمت عمده فروشی آن بود، از انحصار دولتی بسمت بازارهای رقابتی متمایل گردید. از اینرو، مدلسازی قیمتهای الکتریسیته همراه با متغیرهای برونزاد، بوجود آوردن مدیریت دارایی و قیمتهای باز بطور قطعی برای برنامه‌ریزی نیروگاهها مد نظر قرار گرفتند. مقاله اخیر با توجه به سریهای- زمانی تجربی مشکلات مرتبط با مدلهای پارامتریک مالی سنتی به منظور تحصیل خصیصه‌های پیچیده قیمتهای الکتریسیته را بحساب می‌آورد، که در این خصوص مقوله‌های ذیل قابل توجه می‌باشند: میانگین – معکوس، قابلیت مقطعی چند مقیاسی، رفتار حاد نامنظم با توجه به نوسانات معکوس سریع. بر این اساس، پیشنهاد توجه به یک دیدگاه تجربی مد نظر قرار گرفت که از مقاله خود راه‌اندازی نشات گرفته بود. ما از ساختار احیا شدگی سریهای زمانی که بعنوان زنجیر مارکوف معروف است به منظور ساخت بلوکهای داده‌ای استفاده نمودیم که تقریبا بصورت مستقل می‌باشند. بر این اساس، توزیع تجربی بر روی این بلوکها بعنوان برآورد توزیع داده بشمار خواهد آمد. در نهایت، این دیدگاه با مدلسازی اشتراکی قیمتهای الکتریسیته و دمای پاورنکست (Powernext) بکار گرفته می‌شود.
کلمات کلیدی: روشهای نیمه پارامتری و غیرپارامتری، مدلهای سری- زمانی، روشهای شبیه‌سازی، تاسیسات برقی، کارایی اطلاعات و بازار، مطالعات آماری تاثیرات قیمت بر مبنای انتشار اطلاعات
شبیه سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
۱- مقدمه
تا همین اواخر، الکتریسیته در اغلب کشورها بصورت انحصاری در اختیار دولتها بود. با این وجود، این روال شاهد تغییرات اساسی بوده است: در طی دهه ۱۹۹۰، کشورهای عمده شاهد لغو مقررات در زمینه تولید و تامین فعالیتهای برق بوده‌اند. یکی از پیامدهای مهم چنین تجدید ساختار این است که قیمتهای صدرالاشاره هم اکنون بر مبنای قاعده اصلی اقتصادی عرضه و تقاضا بنا شده است. در بین کلیه محصولات مربوط به انرژی، الکتریسیته با چالش اساسی برای مدلسازی رفتارهای قیمت خود مواجه می‌باشد. براستی، برای مدلسازی قیمتهای الکتریسیته، ما نمی‌توانیم بسادگی به مدلهایی تکیه داشته باشیم که برای بازارهای مالی یا دیگر محصولات طراحی شده‌اند. در حقیقت به منظور فهم رفتار قیمتهای الکتریسیته، می‌بایست بدین نکته توجه داشته باشیم که الکتریسیته بسختی قابل ذخیره سازی می‌باشد. پیامد کاملا مشهود چنین مسئله‌ای نوسانات قیمتی بالا می‌باشد که می‌توان آنها را در تمامی بازارهای الکتریسیته مشخص نمود.
این نکته نظر یک دیدگاه غیر پارامتری را مورد توجه قرار می‌دهد که بعنوان یک استراتژی معمول برای این مقاله بشمار نمی‌آید. بجای تصور فرضیه‌های مدل پارامتری، ما فرضیاتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که وابسته به ساختار اطلاعاتی این مضمون می‌باشند. از آنجائیکه الکتریسیته قابل ذخیره سازی نمی‌باشد، ما استفاده از الگوریتم زنجیره‌های مارکوف را پیشنهاد می‌کنیم.
مدلی که ما در بخشهای بعد تشریح می‌کنیم خصیصه‌های ذیل، که در کلیه بازارهای شناخته شده الکتریسیته ملموس می‌باشند، را مورد توجه قرار می‌دهد: الگوهای دوره‌ای یا فصلی، نوسانات قیمت، میانگین – معکوس، نوسان پذیری وابسته قیمتها، نامانایی دراز مدت.
این مقاله بشرح ذیل طبقه‌بندی شده است. در بخش بعد، ما خصیصه خاص تشکیل قیمت در بازارهای الکتریسیته را مد نظر قرار می‌دهیم. در بخش ۳، یک بررسی موجز در خصوص روشهای مربوط به قیمتهای الکتریسیته ارائه می‌گردد. تشریح با جزئیات مربوط به مدل پیشنهادی ما در بخش ۴ عرضه خواهد شد. در نهایت، در بخش ۵ نتایج شبیه‌سازی بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شبیه سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
۲- حقایق مرتبط با سبکهای قیمتهای نقدی الکتریسیته
۱-۲٫ بازار نقدی
بازار نقدی الکتریسیته حقیقتا بعنوان بازاری مطرح است که بطور روزمره با تغییرات قابل توجهی مواجه می‌باشد. این بازار بطور معمول از یک تماس ساعتی با ارسال فیزیکی نیرو برخوردار بوده و بر این اساس مبنایی پیوسته و یکنواخت برای آن متصور نمی‌باشد، بلکه بیشتر بصورت کالایی است که در حراجی روزانه به فروش گذاشته می‌شود. هر روز بر مبنای بخشهای متمایز ۲۴ ساعتی تقسیم می‌شود. قبل از ظهر، روز قبل، هر یک از مشارکت کنندگان قیمت پیشنهادی خود را برای هر ساعت ارسال می‌دارند. قیمت سیستم بر مبنای یک نقطه متوازن منحنی‌های عرضه و تقاضای مجتمع شده برای هر ۲۴ ساعت محاسبه می‌شود. قیمتهای ساعتی نقدی در حقیقت قیمتهای روزمره‌ای بشمار می‌ایند که بطور همزمان برای ۲۴ ساعت روز بعد تعیین می‌شوند. بنابر این، هیچگونه دلیل قیاسی جهت مدلسازی قیمتهای نقدی بعنوان سریهای زمانی وجود ندارد. کلیه خصیصه‌های قابل توجه آماری بر اساس قیمت میانگین پیک روزانه (ساعات بین ۸ صبح و ۸ بعد از ظهر) و قیمت خارج پیک (ساعات باقیمانده) محاسبه می‌شود. آنالیز مولفه‌های اصلی در این زمینه نشان دهنده آن است که حتی ضرایب دو روزه تشریح کننده ۸۰% واریانس مربوطه می‌باشند. بر این اساس، در این مقاله، ما بر روی قیمتهای پیک روزانه و قیمتهای خارج پیک متمرکز خواهیم شد.
۲-۲٫ خصیصه‌های اصلی
خصیصه‌های ذیل در کلیه بازارهای الکتریسیته شناخته شده مد نظر قرار گرفته‌اند (شکل ۱) مضمون (۴).
…
الگوهای فصلی و دوره‌ای
کلیه بازارها معرف الگوهای فصلی در خصوص تقاضای الکتریسیته در طول یک مقطع هفتگی و سالیانه می‌باشند. این الگوهای فصلی بر مبنای منحنی مرتبه سزاواری بوده و بر این اساس می‌توان آنها را بطور اساسی تشریح نمود.
نوسانات قیمت
قیمتهای نقدی الکتریسیته معمولا نمایشگر نوسانات شدیدی می‌باشند، که با مدلسازی متعارف از طریق فرآیند انتشار موارد توزیعی نهایی نرمال و لگاریتمی سازگار نمی‌باشند.
میانگین معکوس (برگشتی)
قیمتها متمایل به بازگشت سریع از نوسانات قیمتی به سطح میانگین می‌باشند. زمانهای خصیصه‌ای بازگشت میانگین دارای دامنه‌ای متشکل از روزها یا در حالت حداکثر هفته‌ها می‌باشند که می‌توان آنها را بر حسب تغییرات آب و هوایی یا ترمیم از حالت قطع برق نیروگاهها تشریح نمود.
نوسان پذیری وابسته به قیمت
این نکته مشخص می‌باشد که در کلیه بازارها ارتباط قدرتمندی بین سطوح قیمت و سطوح نوسان پذیری وجود دارد.
نامانایی بلند مدت
بواسطه افزایش موارد عدم قطعیت در خصوص فاکتورهایی نظیر عرضه و تقاضای یا هزینه‌های سوخت در آینده دراز مدت می‌توان این عامل را مد نظر قرار داد.
شبیه سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
۳٫ بررسی مدلهای مرتبط با قیمتهای نقدی الکتریسیته
در خلال چند سال گذشته، مقاله‌های زیادی با رشدی قابل توجه در خصوص مدلهای تصادفی مرتبط با قیمتهای الکتریسیته پا بعرصه وجود نهادند. براستی، مدلهایی که بطور معمول در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند برای این مضمون متناسب نمی‌باشند، چرا که قیمتهای الکتریسیته دارای ویژگیهای خاص خود هستند. در این بخش، ما نسبت به بررسی موجز برخی از مدلهای پارامتریک، که تاکنون در این مقاله‌ها مد نظر قرار گرفته شده‌اند، اقدام می‌نمائیم.
…
شبیه سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
۴- تشریح مدل
این بخش به تشریح مدل ما تخصیص داده شده است. این مدل در حقیقت بعنوان یک مدل کلی برای بازار نقدی الکتریسیته بشمار می‌آید که خصیصه‌های معمول معرفی شده در بخش مقدمه را در بر دارد. در این مقاله، ما چنین مضمونی را بر مبنای داده‌های مربوط به Powernext Energy Exhange PWX معرفی می‌کنیم، اما در عین حال کاملا بر این عقیده پایداریم که دیدگاه نیمه پارامتریک ما را می‌توان به آسانی برای هر یک از بازارهای دیگر الکتریسیته نیز منطبق ساخت. بر این اساس، ما نسبت به تشریح قیمت نقدی بازار (Pt)t برای t در [۱,T] با استفاده از پردازش تصادفی زمان گسسته دو بعدی با توجه به روزها بعنوان واحدهای زمانی اقدام می‌کنیم:
…
۱-۴٫ روش ماقبل پردازش
ما در اینجا اسلوب مرتبط با روال ماقبل پردازش را بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم. با توجه به ایده‌های قبلی، الگوریتم روال ماقبل پردازش بشرح ذیل خواهد بود:
بهره گیری از این الگوریتم جهت تحصیل عدم منفی شدگی قیمتها و همچنین مرتبه بین پیک و قیمتهای خارج پیک.
…
۲-۴٫ بلوکهای شبه احیاگر
ما در اینجا الگوریتمی را که در روش (۱) معرفی شده است و وابستگی باقیمانده سریهای زمانی را بحساب می‌آورد را مد نظر قرار می‌دهیم. این روش از خصیصه‌های احیای در قطع سریهای – زمانی در بلوکهای تقریبا مستقل بهره می‌جوید. این شبیه سازی بوسیله روالهای خود راه انداز در بلوکها تولید می‌شود.
فرضیه اصلی در این مقوله بحساب آوردن سریهای زمانی بعنوان زنجبره مارکوف با مرتبه ۱ است. این بدان معناست که آینده این توالی تنها از طریق حال وابسته به گذشته می‌باشد:
…
ساخت بلوکهای شبه احیاگر
۱- یافتن یک ارزیاب pn دانسیته گذار (بطور مثال یک ارزیاب Nadaraya-Watson).
…
شبیه سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
۵٫ شبیه‌سازیها
در این قسمت، ما نشان خواهیم داد که چگونه مدل ربا (Reba) که قبلا تشریح شده است را می‌توان جهت شبیه سازی قیمتهای نقدی بکار گرفت.
۱-۵٫ روش شبیه سازی
در نظر بگیرید به ما سناریوهای دمای داده شده است. هدف دنبال شده در اینجا بوجود آوردن سناریوهای قیمت نقدی سازگار با شبیه‌سازیهای دمایی است. برای این منظور، ما از استراتژی شبیه سازی ذیل استفاده می‌کنیم:
۱- اتخاذ یک رویه اقتصادی . این مورد را می‌توان با توجه به طرحهای اقتصادی یا با استفاده از قیمتهای آینده انجام داد.
۲- شبیه سازی تاثیر دمایی و تاثیرات تقویمی با و .
۳- شبیه سازی سریهای زمانی جدید باقیمانده‌ها با با استفاده از روش تشریح شده در انتهای بخش ۴٫
۴- در انتها، بطور کل جهت شبیه سازی قیمت نقدی :
…
۲-۵٫ مثالهای شبیه سازی
ما دیدگاه خود را با مثال ذیل نشان می‌دهیم: ما سال ۲۰۰۶، با توجه به خط مشی اقتصادی یکسان، اما با داده‌های دمایی سال ۲۰۰۵، را مورد نظر قرار می‌دهیم. شکلهای (۷ و ۸) دو شبیه سازی متفاوت قیمتهای نقدی برای سال ۲۰۰۶ را ارائه می‌کنند که دارای خصیصه‌های قیمت نقدی متعارف هستند. علاوه بر این، در صورتی که دانسیته تجربی قیمتهای پیک را با دانسیته تجربی شبیه سازیهای مقایسه کنیم، می‌توانیم مشاهده کنیم که دنباله‌ها کاملا مشابه هستند (شکلهای ۹ و ۱۰).
شبیه سازی قیمتهای نقدی الکتریسیته با بلوکهای احیا گر
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
